Kurzbeschreibung und Zielsetzung
Dieses Seminar bietet einen kompakten Einstieg in die zentralen Methoden und Instrumente des Risikomanagements. In vier Abschnitten werden die wesentlichen Risikoarten übersichtlich und praxisnah vermittelt. Die Teilnehmenden erhalten einen verständlichen Überblick über grundlegende Messgrößen, erlernen Absicherungsstrategien und bekommen Einblicke in aktuelle Einflussfaktoren.
Zielgruppe
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Vorständinnen und Vorstände,
Portfoliomanagerinnen und Portfoliomanager
Teilnehmerzahl
max. Teilnehmerzahl (Präsenz): 30 Personen
hybrid: unbegrenzt
Termine
- 10.11.2026
- 10.11.2026
Teilnahmegebühr
VuV-Mitglieder: 330 EUR zzgl. MwSt.
weitere preisliche Informationen: siehe Detailangaben
Nicht-Mitglieder: 660 EUR zzgl. MwSt.
Agenda
Messung und Management von Aktienkursrisiken
- Risikomessung: Volatilität, VaR, höhere Momente der Verteilung, Beta
- Strategien zur Absicherung von Aktienportfoliorisiken
- Verhaltensanomalien und deren Einflüsse auf das Portfoliorisiko
- ESG-Risiken: ESG-Ratings und ESG-Scores, Einfluss von ESG-Risiken auf Aktenrenditen und -volatilitäten
Messung und Management von Anleihekursrisiken
- Messung von Zinsänderungsrisiken: Duration und Konvexität
- Strategien zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken
- Messung von Kreditrisiken: Ratingdefekte, Informationsgehalt von Credit Default Swap Spreads
Messung und Management von Währungsrisiken
- Grundlagen Währungsrisiken, Ursachen für Wechselkursvolatilität
- Natural und Financial Hedging
Risikomanagement bei Rohstoff-Investments
- Investitionsformen, Einflussfaktoren auf kurzfristige und langfristige Rohstoffpreise
- Rollrenditen, Inflationsschutz
Teilnahmegebühr
Dauer
Referent
Prof. Dr. Joachim Rojahn
VuV-Akademie Aus- und Weiterbildung der deutschen VermögensverwalterbrancheTermine und Online-Anmeldung
Veranstaltungsort
VuV-Akademie
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main