Tag 1 (Dr. Funke)

1) Regulierung und Anlegerziele
– Aufgaben und Ziele der Aufsicht in der Regulierung
– Kapitalanlage vor dem Hintergrund der Regulierung und der Anlegerziele
2) Handel und Kosten der Wertpapieranlage
– Marktstrukturen, Handelsplätze und Sekundärmärkte
– Best Execution, Transaktionskosten und Gesamtkosten
– Marktmissbrauch und Regulierung
3) Portfoliotheorie und Portfoliomanagement
– Anlageklassen und Asset Allokation, Diversifikation und Markowitz-Optimierung
– Capital Asset Pricing Model, Performance- und Risikomessung
4) Bond-Portfoliomanagement
– Bond-Bewertung, Duration und Convexity

Tag 2 (Dr. Schyra)

1) Bewertungsansätze im Aktien-Portfoliomanagement
– Informationseffizienz in Verbindung mit aktivem und passivem Portfoliomanagement
– Discounted Cash Flow Modell (DCF)
– Multiplikatorverfahren
2) Aktienindizes
– Kurs- vs. Performance-Index
– Preis- vs. kapitalisierungsgewichteter Index
3) Markteffizienz und Behavioral Finance
– Begrenzte Rationalität und psychologische Effekte
– Bias und Heuristiken
– Faktorinvestments
4) Derivate und strukturierte Finanzprodukte
– Einordnung von Optionen und Futures
– Zertifikate